Войны в стакане.
В творческий блогоритм так и не могу войти после отпуска, но в остальном все отлично. Обычно, чем больше деятельности, тем меньше энергии остается на сублимацию в блоге.
С удовольствием бы познакомился с понимающим человеком в области математики и статистики. Ковариация, коэффициэнты детерминации, Херста, коинтеграция и прочее. Хотелось бы обсудить пару статистических моделей. Пишите в личку и скайпы/аськи.
—————————————
По ощущениям от рынка, стало больше HFT роботов, как это обычно бывает после успехов роботов на ЛЧИ. Народ пытается бэктестить чемпионов. Я кстати слышал от товарища, что у чемпиона прошлого ЛЧИ Ноксера (Евы) были серьезные проблемы с алгоритмом после ЛЧИ. Он тупо перестал работать. Слишком многим стал понятен принцип, а как известно ликвидность нашего курятника оставляет желать лучшего. Так что мотивация тех, кто рискует успешными алгоритмами ради славы сомнительна.
Плюс появилась в стакане прикольная безбашенная гоп стоп команда. С деньгами. Умудряются зафигачить тыщ 20 лотов РИ до обеда, а после уже разгрузить.
Причем, по моему, схема стоится на алгоритме, что всегда можно закрыть больше сверху если ставить в биды крупные лоты.
То есть вроде снижается рынок, негатив. А они начинают раскачку. Ставят в стакан крупные биды, которые не пропадают, когда до них доходит цена с периодическими подкидыванием вверх, снимая стакан в оферах и выбивая стопари. И основные сделки проходят мелкими лотами, контрагентами к крупным “пугалам”. Ну а когда флет – могут гнать в любую сторону.
Иногда конечно попадалово еще то получается, но на дистанции думаю вполне рабочая схема. Пока не появится крупный игрок который начнет играть против. И у кого еще больше бабла. Задача такого контрагента – быстро забирать себе большие лоты – пугалы, и немного тащить в другую сторону. Последний обвал похоже так и начался.
Удачного всем торгового года!












Читай в LiveJournal! 